Ekwasyong diperensiyal: Pagkakaiba sa mga binago

* Ang isang [[ekwasyong stokastikong diperensiyal]](SDE) ay isang ekwasyon kung saan ang hindi alam na kantidad ay isang [[prosesong stokastiko]] at ang ekwasyon ay kinasasangkutan ng isang alam na mga prosesong stokastiko halimbawa, ang [[prosesong Wiener]] sa kaso ng mga ekwasyong dipusyon.

 

==Koneksiyon sa mga ekwasyong diperensiya ==

Ang teoriya ng mga ekwasyong diperensiyal ay malapit na kaugnay ng teoriya ng mga [[ekwasyong diperensiya]] kung saan ang mga koordinato ay kumukuha lamang mga halagang diskreto at ang relasyon ay kinasasangkutan ng mga halaga ng hindi alam na punsiyon o mga punsiyon at mga halaga sa malapit na mga koordinato. Maraming mga pamamaraan upang kwentahin ang mga solusyong numerikal ng mga ekwasyong diperensiyal o pag-aaral ng mga katangian ng mga ekwasyong diperensiyal ay kinasasangkutan ng aproksimasyon ng solusyon ng isang ekwasyong diperensiyal sa solusyon ng isang tumutugong ekwasyong diperensiya.