Pagkakaiba sa mga pagbabagong ng "Prosesong Poisson"

walang buod ng pagbabago
(Bagong pahina: Sa teoriya ng probabilidad, ang isan '''prosesong Poisson''' (Ingles: '''Poisson process''') ay isang stokastikong proseso na bumibilang ng bilang nga mga pangyayari <ref>A...)
 
Sa [[teoriya ng probabilidad]], ang isan '''prosesong Poisson''' (Ingles: '''Poisson process''') ay isang [[stokastikong proseso]] na bumibilang ng bilang nga mga pangyayari <ref>Ang salitang pangyayari(event) na ginagamit rito ay hindi ang instansiya ng konsepto ng [[pangyayari (teoriya ng probabilidad)|pangyayari]] gaya ng kalimitang ginagamit sa [[teoriya ng probabilidad. </ref> at ang panahon na ang mga pangyayaring ito ay nangyayari sa isang ibinigay na interbal na panahon. Ang panahon sa pagitan ng bawat pares ng magkakasunod na mga pangyayari ay may [[distribusyong eksponensiyal]] na may parametrong ''λ'' at ang bawat mga panahon sa pagitan ng pagdating(interarrival times) ay ipinagpapalagay na independiyente sa ibang mga panahon sa pagitan ng pagdating. Ang prosesong ito ay ipinangalan sa [[matematiko]]ng Pranses na si [[Siméon-Denis Poisson]] at isang mahusay na modelo ng [[pagkabulok na radioaktibo]], <ref>{{cite doi|10.1016/0020-708X(78)90101-1}}</ref> telephonemga tawag sa [[telepono]] calls<ref>{{cite doi|10.1109/MCOM.2009.4804392}}</ref> at mga paghiling sa isang partikular na dokumento sa isang [[web server]].<ref>{{cite doi|10.1109/90.649565}}</ref>
 
Ang prosesong Poisson ay isang [[prosesong tuloy-tuloy na panahon]]. Ang suma ng isang [[prosesong Bernoulli]] ay maaaring isipin bilang diskretong-panahon na kapatas(counterpart) nito. Ang isang prosesong Poisson ay isang prosesong purong-kapanganakan na ang pinakasimpleng halimbawa ang [[prosesong kapanganak-kamatayan]]. Ito ay isa ring [[prosesong punto]] sa [[real na bilang|real]] na kalahating-linya.